Сравнение UCG.MI с O
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 4.55%/yr for O. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 33.60% против 4.55% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
O
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
O Realty Income Corporation | 15.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and O is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.06 |
The correlation between UCG.MI and O shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. O — Ранг доходности на риск
UCG.MI
O
Сравнение UCG.MI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.27 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и O
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -48.59% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -10.26% | -13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -23.22% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -37.26% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -48.59% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -9.36% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -14.59% | -51.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 4.43% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и O
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.60% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 12.25% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 16.19% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 18.89% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 25.95% | +22.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и O
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and O have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор