Сравнение UCG.MI с IAU
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 11.95%/yr for IAU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 33.60% против 11.95% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
IAU
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
IAU iShares Gold Trust | -0.94% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and IAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.09 |
The correlation between UCG.MI and IAU shifts across timeframes, from -0.10 (10 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. IAU — Ранг доходности на риск
UCG.MI
IAU
Сравнение UCG.MI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.12 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и IAU
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -37.42% | -56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -22.47% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -22.47% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -22.47% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -22.47% | -42.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -20.28% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -12.04% | -53.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 7.77% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и IAU
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.84% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 22.46% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 25.66% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 16.84% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 14.96% | +33.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и IAU
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор