Сравнение UCC с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
UCC и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UCC и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -18.49% | 2.21% | 28.71% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
UCC
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -18.49%
- 6 месяцев
- -20.58%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 12.29%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и TSMX
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
UCC vs. TSMX — Ранг доходности на риск
UCC
TSMX
Сравнение UCC c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.95 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 3.08 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 6.59 | -6.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 20.50 | -19.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.95 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между UCC и TSMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и TSMX
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.33% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и TSMX
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -63.80% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -34.93% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -25.94% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -16.74% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 11.22% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.63%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 29.06% | -14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 54.61% | -27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 77.49% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.30% | 81.26% | -37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 81.26% | -40.83% |