PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и TSMX


2026 (YTD)20252024
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-18.49%2.21%28.71%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.


UCC

1 день
6.18%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-18.49%
6 месяцев
-20.58%
1 год
9.89%
3 года*
17.11%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
12.29%

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Сравнение комиссий UCC и TSMX

UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.


Доходность на риск

UCC vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.95

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

3.08

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

6.59

-6.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

20.50

-19.40

UCC vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.95

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.01

-0.70

Корреляция

Корреляция между UCC и TSMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и TSMX

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TSMX в 7.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.33%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
7.11%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и TSMX

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и TSMX.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-63.80%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-34.93%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.22%

-25.94%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-16.74%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

11.22%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и TSMX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.63%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

29.06%

-14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

54.61%

-27.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

77.49%

-30.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

81.26%

-37.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

81.26%

-40.83%