Сравнение UCC с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
UCC и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UCC и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 1.69% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и OOQB
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
UCC vs. OOQB — Ранг доходности на риск
UCC
OOQB
Сравнение UCC c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.28 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.01 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.24 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.54 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.55 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между UCC и OOQB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и OOQB
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и OOQB
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -53.44% | -29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -53.44% | +24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -49.90% | +23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -20.05% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 24.19% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и OOQB
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 18.65% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 46.10% | -18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 59.59% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 61.88% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 61.88% | -21.45% |