PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и HOOG


2026 (YTD)2025
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-17.20%35.34%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.


UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий UCC и HOOG

UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

UCC vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.30

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.50

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.53

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

1.11

+0.12

UCC vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между UCC и HOOG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и HOOG

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности HOOG в 38.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и HOOG

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-86.94%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-86.94%

+57.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-84.94%

+58.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-30.17%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

41.37%

-31.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и HOOG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

35.44%

-20.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

100.78%

-73.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

143.11%

-95.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

143.62%

-100.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

143.62%

-103.19%