Сравнение UCBJY с CALM
UCBJY (UCB SA ADR) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UCBJY returned 16.30%/yr vs 8.39%/yr for CALM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBJY и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCBJY показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции UCBJY превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 16.30% против 8.39% соответственно.
UCBJY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 64.09%
- 3 года*
- 51.63%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- 16.30%
CALM
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам UCBJY и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCBJY UCB SA ADR | 8.52% | 42.69% | 129.19% | 12.67% | -30.04% | 6.90% | 34.46% | -1.59% | 9.33% | 21.37% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -5.17% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between UCBJY and CALM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
UCBJY:
$58.52B
CALM:
$3.53B
UCBJY:
$6.73
CALM:
$14.48
UCBJY:
22.39
CALM:
5.14
UCBJY:
0.50
CALM:
0.00
UCBJY:
4.22
CALM:
1.03
UCBJY:
5.39
CALM:
1.31
UCBJY:
$13.86B
CALM:
$3.46B
UCBJY:
$10.00B
CALM:
$1.17B
UCBJY:
$4.56B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBJY vs. CALM — Ранг доходности на риск
UCBJY
CALM
Сравнение UCBJY c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCBJY | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.48 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -0.76 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCBJY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.54 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UCBJY и CALM
Максимальная просадка UCBJY за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBJY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.32% | -74.08% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -37.00% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | -37.00% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.82% | -37.00% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.32% | -39.12% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -34.38% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -30.31% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 23.46% | -14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBJY и CALM
UCB SA ADR (UCBJY) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что UCBJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBJY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.85% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 20.38% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 33.16% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 32.59% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 31.16% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBJY и CALM
Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CALM в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.45% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
UCBJY UCB SA ADR | 0.56% | 0.57% | 0.73% | 1.67% | 1.79% | 0.86% | 0.78% | 1.06% | 1.10% | 2.71% | 3.21% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBJY и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCBJY и CALM
UCBJY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
UCBJY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
UCBJY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
UCBJY and CALM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCBJY has higher volatility (8.07%) compared to CALM (6.85%). In terms of maximum drawdown, UCBJY dropped -50.32% vs CALM's -74.08%.
UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCBJY и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор