Сравнение UCBJY с SPOT
UCBJY (UCB SA ADR) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, UCBJY returned 24.73%/yr vs 10.62%/yr for SPOT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBJY и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCBJY показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -24.02%.
UCBJY
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 50.59%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 17.10%
SPOT
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -40.08%
- 3 года*
- 42.10%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCBJY и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCBJY UCB SA ADR | 5.74% | 42.69% | 129.19% | 12.67% | -30.04% | 6.90% | 34.46% | -1.59% | 6.40% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -24.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between UCBJY and SPOT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between UCBJY and SPOT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCBJY:
$57.02B
SPOT:
$92.34B
UCBJY:
€6.73
SPOT:
€12.94
UCBJY:
19.18
SPOT:
30.02
UCBJY:
0.43
SPOT:
0.33
UCBJY:
3.62
SPOT:
4.64
UCBJY:
4.62
SPOT:
10.13
UCBJY:
€13.86B
SPOT:
€17.60B
UCBJY:
€10.00B
SPOT:
€5.68B
UCBJY:
€4.56B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBJY vs. SPOT — Ранг доходности на риск
UCBJY
SPOT
Сравнение UCBJY c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCBJY | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.86 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | -1.43 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCBJY и SPOT
Максимальная просадка UCBJY за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBJY | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.32% | -80.51% | +30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -46.80% | +25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | -46.80% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.82% | -76.39% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -43.14% | +31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -30.91% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 28.11% | -19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBJY и SPOT
UCB SA ADR (UCBJY) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что UCBJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBJY | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 9.04% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.56% | 37.31% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.91% | 45.35% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 47.59% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 47.32% | -16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBJY и SPOT
Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCBJY UCB SA ADR | 0.58% | 0.57% | 0.73% | 1.67% | 1.79% | 0.86% | 0.78% | 1.06% | 1.10% | 2.71% | 3.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBJY и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCBJY и SPOT
UCBJY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
UCBJY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
UCBJY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
UCBJY and SPOT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCBJY has higher volatility (10.09%) compared to SPOT (9.04%). In terms of maximum drawdown, UCBJY dropped -50.32% vs SPOT's -80.51%.
UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCBJY и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор