PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCBJY с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCBJY с SPOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCBJY (UCB SA ADR) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, UCBJY returned 27.89%/yr vs 15.88%/yr for SPOT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCBJY и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCBJY показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -15.00%.

UCBJY

1 день
3.40%
1 месяц
11.80%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.80%
1 год
64.09%
3 года*
51.63%
5 лет*
27.89%
10 лет*
16.30%

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
17.65%
С начала года
-15.00%
6 месяцев
-12.01%
1 год
-29.60%
3 года*
46.70%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCBJY и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCBJY
UCB SA ADR		8.52%42.69%129.19%12.67%-30.04%6.90%34.46%-1.59%2.11%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-15.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%

Correlation

The correlation between UCBJY and SPOT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г.

0.12

The correlation between UCBJY and SPOT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCBJY:

$58.52B

SPOT:

$103.30B

EPS

UCBJY:

$6.73

SPOT:

$12.94

Коэффициент P/E

UCBJY:

22.39

SPOT:

38.15

Коэффициент PEG

UCBJY:

0.50

SPOT:

0.42

Коэффициент P/S

UCBJY:

4.22

SPOT:

5.90

Коэффициент P/B

UCBJY:

5.39

SPOT:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

UCBJY:

$13.86B

SPOT:

$17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

UCBJY:

$10.00B

SPOT:

$5.68B

EBITDA (12 мес.)

UCBJY:

$4.56B

SPOT:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UCB SA ADR

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с UCBJY:
UCBJY с FNMASUCBJY с EATUCBJY с UIUCBJY с AGXUCBJY с BSXUCBJY с 1530.HKUCBJY с WLFC
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

UCBJY vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCBJY
Ранг доходности на риск UCBJY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCBJY c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCBJYSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.66

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.76

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.63

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

-1.12

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCBJY vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCBJY на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCBJY и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCBJYSPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.66

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.34

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок UCBJY и SPOT

Максимальная просадка UCBJY за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCBJYSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.32%

-80.51%

+30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-46.80%

+25.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-46.80%

+18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.82%

-76.39%

+29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-36.39%

+26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-30.80%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

26.58%

-17.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UCBJY и SPOT

Текущая волатильность для UCB SA ADR (UCBJY) составляет 8.07%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что UCBJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCBJYSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

15.97%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

37.52%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.75%

45.45%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

47.62%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.63%

47.28%

-16.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCBJY и SPOT

Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCBJY
UCB SA ADR		0.56%0.57%0.73%1.67%1.79%0.86%0.78%1.06%1.10%2.71%3.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCBJY и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B202120222023202420252026
4.22B
4.61B
(UCBJY) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UCBJY и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UCB SA ADR и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
71.9%
32.9%
Активы портфеля
UCBJY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

UCBJY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

UCBJY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

UCBJY and SPOT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (15.97%) compared to UCBJY (8.07%). In terms of maximum drawdown, UCBJY dropped -50.32% vs SPOT's -80.51%.

UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCBJY и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор