PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCBJY с SPOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UCBJY с SPOT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCBJY или SPOT.

Корреляция

Корреляция между UCBJY и SPOT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UCBJY и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCBJY:

1.08

SPOT:

2.72

Коэф-т Сортино

UCBJY:

1.44

SPOT:

3.44

Коэф-т Омега

UCBJY:

1.21

SPOT:

1.45

Коэф-т Кальмара

UCBJY:

1.10

SPOT:

4.79

Коэф-т Мартина

UCBJY:

4.53

SPOT:

17.57

Индекс Язвы

UCBJY:

7.83%

SPOT:

6.69%

Дневная вол-ть

UCBJY:

34.26%

SPOT:

43.40%

Макс. просадка

UCBJY:

-49.16%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

UCBJY:

-16.88%

SPOT:

-1.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCBJY:

$33.72B

SPOT:

$134.37B

EPS

UCBJY:

$3.10

SPOT:

$6.35

Коэффициент P/E

UCBJY:

27.97

SPOT:

102.09

Коэффициент PEG

UCBJY:

2.58

SPOT:

1.58

Коэффициент P/S

UCBJY:

5.56

SPOT:

8.19

Коэффициент P/B

UCBJY:

2.91

SPOT:

18.97

Общая выручка (12 мес.)

UCBJY:

$2.79B

SPOT:

$16.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

UCBJY:

$1.94B

SPOT:

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

UCBJY:

$644.00M

SPOT:

$1.62B

Доходность по периодам

С начала года, UCBJY показывает доходность -12.05%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 44.90%.

UCBJY

С начала года

-12.05%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

-11.69%

1 год

32.21%

5 лет

15.38%

10 лет

12.23%

SPOT

С начала года

44.90%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

61.79%

1 год

120.04%

5 лет

33.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCBJY и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCBJY
Ранг риск-скорректированной доходности UCBJY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCBJY c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCBJY на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCBJY и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCBJY и SPOT

Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCBJY
UCB SA ADR		0.91%0.73%2.35%1.79%1.35%1.30%1.69%1.78%1.55%1.93%1.26%1.88%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCBJY и SPOT

Максимальная просадка UCBJY за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCBJY и SPOT

Текущая волатильность для UCB SA ADR (UCBJY) составляет 13.41%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что UCBJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCBJY и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
2.79B
4.19B
(UCBJY) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию