PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCBJY с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCBJY с SPOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCBJY (UCB SA ADR) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, UCBJY returned 21.94%/yr vs 14.37%/yr for SPOT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCBJY и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCBJY показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -18.02%.

UCBJY

1 день
0.05%
1 месяц
-6.54%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-2.46%
1 год
37.07%
3 года*
45.69%
5 лет*
21.94%
10 лет*
14.89%

SPOT

1 день
-1.92%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-6.29%
С начала года
-18.02%
1 год
-32.52%
3 года*
38.51%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCBJY и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCBJY
UCB SA ADR		-2.46%42.69%129.19%12.67%-30.04%6.90%34.46%-1.59%6.40%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-18.02%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%

Correlation

The correlation between UCBJY and SPOT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.12

The correlation between UCBJY and SPOT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCBJY:

$51.57B

SPOT:

$97.89B

EPS

UCBJY:

€6.73

SPOT:

€12.84

Коэффициент P/E

UCBJY:

17.57

SPOT:

32.32

Коэффициент PEG

UCBJY:

0.39

SPOT:

0.36

Коэффициент P/S

UCBJY:

3.31

SPOT:

4.99

Коэффициент P/B

UCBJY:

4.23

SPOT:

10.83

Общая выручка (12 мес.)

UCBJY:

€13.86B

SPOT:

€17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

UCBJY:

€10.00B

SPOT:

€5.68B

EBITDA (12 мес.)

UCBJY:

€4.56B

SPOT:

€2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UCB SA ADR

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с UCBJY:
UCBJY с FNMASUCBJY с EATUCBJY с UIUCBJY с AGXUCBJY с WLFCUCBJY с SGAPYUCBJY с BSX
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SHOP.TOSPOT с SPYSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

UCBJY vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCBJY
Ранг доходности на риск UCBJY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCBJY c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCBJYSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.73

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.90

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.74

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-1.23

+5.04

UCBJY vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCBJY на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCBJY и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCBJY и SPOT

Максимальная просадка UCBJY за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCBJYSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.32%

-80.51%

+30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-44.11%

+22.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-46.80%

+18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.82%

-76.39%

+29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-38.64%

+19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-30.96%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

26.40%

-16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UCBJY и SPOT

UCB SA ADR (UCBJY) и Spotify Technology S.A. (SPOT) имеют волатильность 9.46% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCBJYSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

9.39%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

37.40%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

44.99%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

47.59%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

47.22%

-16.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCBJY и SPOT

Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCBJY
UCB SA ADR		0.63%0.57%0.73%1.67%1.79%0.86%0.78%1.06%1.10%2.71%3.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCBJY и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.22B
4.61B
(UCBJY) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UCBJY и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UCB SA ADR и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.9%
32.9%
Активы портфеля
UCBJY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

UCBJY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

UCBJY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

UCBJY and SPOT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCBJY has higher volatility (9.46%) compared to SPOT (9.39%). In terms of maximum drawdown, UCBJY dropped -50.32% vs SPOT's -80.51%.

UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCBJY и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор