Сравнение UCBJY с 1530.HK
UCBJY (UCB SA ADR) and 1530.HK (3SBio Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, UCBJY returned 16.15%/yr vs 9.30%/yr for 1530.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBJY и 1530.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCBJY торгуется в USD, в то время как 1530.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1530.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCBJY показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у 1530.HK с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции UCBJY превзошли акции 1530.HK по среднегодовой доходности: 16.15% против 9.30% соответственно.
UCBJY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 62.08%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- 16.15%
1530.HK
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -28.29%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -17.83%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам UCBJY и 1530.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCBJY UCB SA ADR | 7.68% | 42.69% | 129.19% | 12.67% | -30.04% | 6.90% | 34.46% | -1.59% | 9.33% | 21.37% |
1530.HK 3SBio Inc | -34.35% | 300.21% | -15.52% | -8.18% | 31.41% | -8.58% | -29.66% | 1.13% | -34.44% | 101.68% |
Correlation
The correlation between UCBJY and 1530.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBJY vs. 1530.HK — Ранг доходности на риск
UCBJY
1530.HK
Сравнение UCBJY c 1530.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и 3SBio Inc (1530.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCBJY | 1530.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.33 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -0.68 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCBJY | 1530.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.28 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.12 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок UCBJY и 1530.HK
Максимальная просадка UCBJY за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки 1530.HK в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и 1530.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBJY | 1530.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.32% | -78.58% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -55.72% | +33.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | -55.72% | +27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.82% | -60.93% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.32% | -78.58% | +28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -55.72% | +45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -44.02% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 26.39% | -17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBJY и 1530.HK
Текущая волатильность для UCB SA ADR (UCBJY) составляет 7.88%, в то время как у 3SBio Inc (1530.HK) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что UCBJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1530.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBJY | 1530.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 16.59% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 40.75% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 65.35% | -30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 54.59% | -24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 50.36% | -19.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBJY и 1530.HK
Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности 1530.HK в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1530.HK 3SBio Inc | 1.56% | 1.03% | 4.11% | 1.33% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
UCBJY UCB SA ADR | 0.57% | 0.57% | 0.73% | 1.67% | 1.79% | 0.86% | 0.78% | 1.06% | 1.10% | 2.71% | 3.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBJY и 1530.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и 3SBio Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCBJY and 1530.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCBJY и 1530.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор