PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCAGX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и CBYYX


2026 (YTD)202520242023
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
-0.40%19.22%10.43%6.24%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y
1.27%11.09%15.69%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у CBYYX с доходностью 1.27%.


UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.33%
1 год
10.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USAA Cornerstone Aggressive Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Сравнение комиссий UCAGX и CBYYX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.


Доходность на риск

UCAGX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCAGXCBYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

8.54

-7.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

25.47

-23.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

6.68

-5.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

59.32

-57.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

312.31

-303.30

UCAGX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 8.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCAGXCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

8.54

-7.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.46

-0.88

Корреляция

Корреляция между UCAGX и CBYYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и CBYYX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности CBYYX в 9.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y
9.02%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и CBYYX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и CBYYX.


Загрузка...

Показатели просадок


UCAGXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-8.72%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-0.18%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.40%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.03%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и CBYYX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCAGXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

0.27%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

0.63%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

1.27%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

8.49%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

8.49%

+5.65%