Сравнение UC95.L с VPN.L
UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UC95.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC95.L returned 8.79%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UC95.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности UC95.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC95.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC95.L показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
UC95.L
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.20%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC95.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 6.41% | -0.82% | 15.46% | 0.41% | 4.20% | 2.95% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between UC95.L and VPN.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between UC95.L and VPN.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC95.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
UC95.L
VPN.L
Сравнение UC95.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC95.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.68 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 8.56 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC95.L и VPN.L
Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, примерно равная максимальной просадке VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC95.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.11% | -26.92% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -16.33% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.14% | -26.71% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -16.33% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -11.30% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.12% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC95.L и VPN.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 4.03%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC95.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.44% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 16.91% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 23.19% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 21.36% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 21.36% | -7.65% |
Сравнение комиссий UC95.L и VPN.L
UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC95.L и VPN.L
Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.77% | 1.99% | 1.61% | 1.53% | 1.29% | 1.13% | 2.06% | 2.11% | 1.91% | 1.68% | 1.37% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC95.L and VPN.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
UC95.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. UC95.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.25% for UC95.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для UC95.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор