PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC95.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC95.L с USDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - UC95.L tracks the Russell 1000 TR USD while USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC95.L returned 9.83%/yr vs 9.84%/yr for USDV.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UC95.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC95.L торгуется в GBp, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC95.L имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции USDV.L немного впереди с 9.84%.

UC95.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.86%
3 года*
5.98%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.83%

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.16%
1 год
14.02%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC95.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.22%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%5.75%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%

Correlation

The correlation between UC95.L and USDV.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.89

The correlation between UC95.L and USDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC95.L и USDV.L

Секторы
UC95.L
USDV.L

Коммунальные услуги

19.4%
14.8%

Потребительский защитный сектор

16.1%
17.0%

Финансовые услуги

15.3%
11.5%

Промышленность

12.9%
17.5%

Здравоохранение

9.2%
6.2%

Недвижимость

8.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.2%

Технологии

7.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
6.4%

Энергетика

-

4.5%

Коммунальные услуги

UC95.L
19.4%
USDV.L
14.8%

Потребительский защитный сектор

UC95.L
16.1%
USDV.L
17.0%

Финансовые услуги

UC95.L
15.3%
USDV.L
11.5%

Промышленность

UC95.L
12.9%
USDV.L
17.5%

Здравоохранение

UC95.L
9.2%
USDV.L
6.2%

Недвижимость

UC95.L
8.0%
USDV.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

UC95.L
7.4%
USDV.L
5.2%

Технологии

UC95.L
7.0%
USDV.L
8.9%

Коммуникационные услуги

UC95.L
3.0%
USDV.L
3.5%

Сырьевые материалы

UC95.L
1.7%
USDV.L
6.4%

Энергетика

UC95.L

-

USDV.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.LUC95.L с XMUS.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Доходность на риск

UC95.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC95.LUSDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.44

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.15

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

2.12

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

5.42

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC95.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа USDV.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC95.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.44

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и USDV.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и USDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC95.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-27.80%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.60%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-16.30%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

-16.30%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

-27.80%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-3.68%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.14%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.58%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и USDV.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC95.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.53%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.19%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

9.69%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

12.78%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.33%

-1.39%

Сравнение комиссий UC95.L и USDV.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и USDV.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности USDV.L в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы

UC95.L and USDV.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

UC95.L tracks Russell 1000 TR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.25% for UC95.L and 0.35% for USDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC95.L и USDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор