Сравнение UC95.L с G500.L
UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - UC95.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC95.L returned 7.27%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UC95.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности UC95.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC95.L показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
UC95.L
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.20%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC95.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 6.41% | -0.82% | 15.46% | 0.41% | 4.20% | 26.08% | 5.54% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between UC95.L and G500.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between UC95.L and G500.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC95.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
UC95.L
G500.L
Сравнение UC95.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC95.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.35 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 9.47 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC95.L и G500.L
Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC95.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.11% | -25.20% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.21% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.14% | -18.22% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.32% | -25.20% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.81% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.31% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.04% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC95.L и G500.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC95.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.04% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.37% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 12.11% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 16.00% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 15.87% | -2.16% |
Сравнение комиссий UC95.L и G500.L
UC95.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC95.L и G500.L
Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.77% | 1.99% | 1.61% | 1.53% | 1.29% | 1.13% | 2.06% | 2.11% | 1.91% | 1.68% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
UC95.L and G500.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for UC95.L.
UC95.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. UC95.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for UC95.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для UC95.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор