PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC95.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.63%.


UC95.L

1 день
1.19%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
4.31%
С начала года
6.41%
1 год
7.20%
3 года*
8.79%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.20%

G500.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.63%
1 год
19.40%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC95.L и G500.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
6.41%-0.82%15.46%0.41%4.20%26.08%5.54%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
8.63%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%

Correlation

The correlation between UC95.L and G500.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.35

The correlation between UC95.L and G500.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

UC95.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UC95.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.35

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

9.47

-7.43

UC95.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа G500.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и G500.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и G500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UC95.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-25.20%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.21%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-18.22%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

-25.20%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.81%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.31%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.04%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и G500.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UC95.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.04%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.37%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

12.11%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

16.00%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

15.87%

-2.16%

Сравнение комиссий UC95.L и G500.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и G500.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.77%1.99%1.61%1.53%1.29%1.13%2.06%2.11%1.91%1.68%1.37%

Часто задаваемые вопросы


UC95.L and G500.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for UC95.L.

UC95.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. UC95.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for UC95.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC95.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор