PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2U.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CU2U.L с ANXU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L).

CU2U.L и ANXU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU2U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. ANXU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU2U.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		-5.86%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-6.43%21.69%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		-5.55%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции CU2U.L уступали акциям ANXU.L по среднегодовой доходности: 12.75% против 18.93% соответственно.

CU2U.L

1 день
3.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.58%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.20%
10 лет*
12.75%

ANXU.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.42%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.12%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с CU2U.L:
CU2U.L с SC0H.DECU2U.L с BRK-BCU2U.L с SPYCU2U.L с UC95.LCU2U.L с 500U.LCU2U.L с BBUS.LCU2U.L с ISDU.L
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с ^GSPCANXU.L с JEPQ

Сравнение комиссий CU2U.L и ANXU.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Доходность на риск

CU2U.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2U.LANXU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.77

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.62

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

9.59

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2U.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2U.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.09

-0.28

Корреляция

Корреляция между CU2U.L и ANXU.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и ANXU.L

Ни CU2U.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и ANXU.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и ANXU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CU2U.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-35.13%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.01%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-35.13%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-35.13%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.92%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.84%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.01%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) составляет 5.22%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CU2U.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.98%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

19.55%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.77%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.14%

-4.76%