PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU2U.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU2U.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
-5.86%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-6.43%21.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CU2U.L имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции BRK-B немного впереди с 12.78%.


CU2U.L

1 день
3.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.58%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.20%
10 лет*
12.75%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI USA UCITS USD

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CU2U.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CU2U.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.56

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.65

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.68

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

-1.16

+5.89

CU2U.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CU2U.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.56

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между CU2U.L и BRK-B составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и BRK-B

Ни CU2U.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и BRK-B

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


CU2U.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-53.86%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-14.95%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-26.58%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-29.57%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-11.36%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-11.07%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

8.72%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и BRK-B

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CU2U.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.33%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.14%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.30%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.20%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.45%

-3.07%