Сравнение CU2U.L с BRK-B
CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CU2U.L returned 13.87%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CU2U.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU2U.L показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции CU2U.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.82% соответственно.
CU2U.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.87%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам CU2U.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 9.64% | 14.10% | 19.50% | 27.09% | -20.03% | 27.37% | 20.45% | 31.60% | -6.43% | 21.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CU2U.L and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CU2U.L and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU2U.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CU2U.L
BRK-B
Сравнение CU2U.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU2U.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.39 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 0.83 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU2U.L и BRK-B
Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU2U.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -53.86% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.42% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -14.95% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -26.58% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -29.57% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -9.06% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -11.06% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.49% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2U.L и BRK-B
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) составляет 4.24%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU2U.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.48% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.07% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 14.55% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.12% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.40% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2U.L и BRK-B
Ни CU2U.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU2U.L and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор