Сравнение CU2U.L с BRK-B
CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CU2U.L returned 14.45%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CU2U.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU2U.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции CU2U.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.45% против 13.19% соответственно.
CU2U.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 14.45%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CU2U.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 12.35% | 14.10% | 19.50% | 27.09% | -20.03% | 27.37% | 20.45% | 31.60% | -6.43% | 21.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CU2U.L and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2011 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CU2U.L and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU2U.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CU2U.L
BRK-B
Сравнение CU2U.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU2U.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.01 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | -0.03 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU2U.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.01 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.48 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CU2U.L и BRK-B
Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU2U.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -53.86% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.42% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -14.95% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -26.58% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -29.57% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.57% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -11.07% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.47% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2U.L и BRK-B
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.09% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU2U.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.08% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 10.87% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 14.39% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.13% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.43% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2U.L и BRK-B
Ни CU2U.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU2U.L and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор