PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2U.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2U.L с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CU2U.L returned 14.22%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции CU2U.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.22% против 13.19% соответственно.

CU2U.L

1 день
-1.64%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.50%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.62%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.22%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2U.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		10.50%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-6.43%21.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CU2U.L and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CU2U.L and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CU2U.L:
CU2U.L с SC0H.DECU2U.L с SPYCU2U.L с UC95.LCU2U.L с ISDU.LCU2U.L с BBUS.LCU2U.L с 500U.LCU2U.L с CAPS.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CU2U.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2U.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.01

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.09

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.01

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

-0.03

+9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2U.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2U.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.01

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и BRK-B

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2U.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-53.86%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.42%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-14.95%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-26.58%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-29.57%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-9.57%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.07%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.47%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и BRK-B

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.19% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2U.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.08%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.87%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.39%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.13%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

19.43%

-2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и BRK-B

Ни CU2U.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU2U.L and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор