Сравнение CU2U.L с 500U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L).
CU2U.L и 500U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU2U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. 500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU2U.L и 500U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU2U.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | -5.86% | 14.10% | 19.50% | 27.09% | -20.03% | 27.37% | 20.45% | 31.60% | -6.43% | 21.69% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -4.01% | 17.98% | 24.83% | 26.85% | -19.06% | 30.19% | 18.05% | 32.02% | -5.58% | 21.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CU2U.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции CU2U.L уступали акциям 500U.L по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.15% соответственно.
CU2U.L
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 12.75%
500U.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU2U.L и 500U.L
CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CU2U.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
CU2U.L
500U.L
Сравнение CU2U.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU2U.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.70 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.15 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 8.78 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU2U.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CU2U.L и 500U.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2U.L и 500U.L
Ни CU2U.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CU2U.L и 500U.L
Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и 500U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU2U.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -34.04% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.59% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -24.22% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -34.04% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.34% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.81% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.04% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2U.L и 500U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU2U.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.83% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 8.67% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 15.80% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.78% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.34% | -1.96% |