PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2U.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CU2U.L с ISDU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).

CU2U.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU2U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU2U.L и ISDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		-6.20%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-6.43%21.69%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-1.04%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции CU2U.L превзошли акции ISDU.L по среднегодовой доходности: 12.68% против 10.44% соответственно.

CU2U.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-2.54%
1 год
12.78%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.68%

ISDU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
2.40%
1 год
23.62%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с CU2U.L:
CU2U.L с SC0H.DECU2U.L с BRK-BCU2U.L с SPYCU2U.L с UC95.LCU2U.L с 500U.LCU2U.L с BBUS.LCU2U.L с ANXU.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPUSISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L

Сравнение комиссий CU2U.L и ISDU.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD

Доходность на риск

CU2U.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2U.LISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.02

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.04

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

13.80

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2U.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ISDU.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2U.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.41

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.57

+0.24

Корреляция

Корреляция между CU2U.L и ISDU.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и ISDU.L

CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.75%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и ISDU.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и ISDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CU2U.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-37.79%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.95%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-21.98%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-33.01%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-5.17%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.24%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.02%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и ISDU.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CU2U.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.02%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.56%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.71%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.01%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.07%

+0.31%