PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC95.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC95.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - UC95.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC95.L returned 6.97%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UC95.L charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

UC95.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.86%
3 года*
5.98%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.83%

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC95.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.22%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%11.44%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Correlation

The correlation between UC95.L and 5ESG.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.30

The correlation between UC95.L and 5ESG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC95.L и 5ESG.L

Секторы
UC95.L
5ESG.L

Коммунальные услуги

19.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

16.1%
5.1%

Финансовые услуги

15.3%
12.0%

Промышленность

12.9%
6.8%

Здравоохранение

9.2%
9.3%

Недвижимость

8.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
4.6%

Технологии

7.0%
38.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
14.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Энергетика

-

4.2%

Коммунальные услуги

UC95.L
19.4%
5ESG.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

UC95.L
16.1%
5ESG.L
5.1%

Финансовые услуги

UC95.L
15.3%
5ESG.L
12.0%

Промышленность

UC95.L
12.9%
5ESG.L
6.8%

Здравоохранение

UC95.L
9.2%
5ESG.L
9.3%

Недвижимость

UC95.L
8.0%
5ESG.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

UC95.L
7.4%
5ESG.L
4.6%

Технологии

UC95.L
7.0%
5ESG.L
38.6%

Коммуникационные услуги

UC95.L
3.0%
5ESG.L
14.5%

Сырьевые материалы

UC95.L
1.7%
5ESG.L
1.9%

Энергетика

UC95.L

-

5ESG.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XMUS.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

UC95.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC95.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.62

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.85

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.33

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

14.65

-14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC95.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC95.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.62

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.05

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC95.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-31.50%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.01%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-19.53%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

-25.41%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.07%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.69%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.05%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и 5ESG.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) имеют волатильность 3.56% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC95.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.51%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

11.46%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

16.54%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

19.13%

-5.19%

Сравнение комиссий UC95.L и 5ESG.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности 5ESG.L в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Часто задаваемые вопросы

UC95.L and 5ESG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for UC95.L.

UC95.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while 5ESG.L is S&P 500. UC95.L tracks Russell 1000 TR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.25% for UC95.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC95.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор