PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с UB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged), while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC90.L returned 7.57%/yr vs 11.99%/yr for UB01.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UC90.L charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for UB01.L.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям UB01.L по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.99% соответственно.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.60%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и UB01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%16.99%-6.90%18.45%

Correlation

The correlation between UC90.L and UB01.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г.

0.03

The correlation between UC90.L and UB01.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC90.L и UB01.L

Секторы
UC90.L
UB01.L

Технологии

31.0%
17.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.4%

Энергетика

14.2%
5.0%

Финансовые услуги

10.9%
25.0%

Здравоохранение

9.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.6%

Промышленность

6.6%
21.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Коммунальные услуги

1.1%
4.6%

Сырьевые материалы

0.5%
3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC90.L
31.0%
UB01.L
17.8%

Коммуникационные услуги

UC90.L
15.0%
UB01.L
2.4%

Энергетика

UC90.L
14.2%
UB01.L
5.0%

Финансовые услуги

UC90.L
10.9%
UB01.L
25.0%

Здравоохранение

UC90.L
9.8%
UB01.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

UC90.L
7.3%
UB01.L
9.6%

Промышленность

UC90.L
6.6%
UB01.L
21.7%

Потребительский защитный сектор

UC90.L
3.7%
UB01.L
5.4%

Коммунальные услуги

UC90.L
1.1%
UB01.L
4.6%

Сырьевые материалы

UC90.L
0.5%
UB01.L
3.5%

Недвижимость

UC90.L

-

UB01.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L

Доходность на риск

UC90.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LUB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.44

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.12

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

2.05

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

6.42

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа UB01.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.44

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.68

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.61

-1.22

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и UB01.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и UB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-29.27%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-11.38%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-13.55%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-21.12%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-29.27%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.60%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-4.20%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.92%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и UB01.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеют волатильность 4.94% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.80%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.76%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.17%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

26.79%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

31.14%

-16.91%

Сравнение комиссий UC90.L и UB01.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и UB01.L

UC90.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and UB01.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

UC90.L is categorized as Commodities, while UB01.L is Europe Equities. UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UC90.L and 0.15% for UB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и UB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор