PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB01.L с IEUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

UB01.L и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB01.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2001 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB01.L и IEUR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.81%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%8.32%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.17%26.01%3.17%13.72%-5.90%17.82%2.22%7.35%
Разные валюты инструментов

UB01.L торгуется в GBp, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.88%.

UB01.L

1 день
2.94%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.29%
3 года*
14.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

IEUR

1 день
0.00%
1 месяц
-4.86%
С начала года
0.88%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.60%
3 года*
11.31%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с EUFM.LUB01.L с AUAD.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Сравнение комиссий UB01.L и IEUR

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

UB01.L vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB01.LIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.13

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.70

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.61

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

6.40

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB01.L vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB01.LIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.67

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.50

+0.65

Корреляция

Корреляция между UB01.L и IEUR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и IEUR

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности IEUR в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.75%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и IEUR

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

UB01.LIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-36.96%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.04%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-32.75%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.05%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-8.30%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.13%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и IEUR

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 6.41% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB01.LIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.17%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.53%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.59%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

14.03%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

16.24%

+14.72%