PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB01.L с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

UB01.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB01.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB01.L и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		-1.37%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%8.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.76%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%10.11%
Разные валюты инструментов

UB01.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.06%.

UB01.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.97%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.17%
1 год
15.14%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с IEURUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с EUFM.LUB01.L с AUAD.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий UB01.L и SPY

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

UB01.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB01.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.78

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.31

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

5.29

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB01.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB01.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.78

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.66

+0.48

Корреляция

Корреляция между UB01.L и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и SPY

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.77%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и SPY

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UB01.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-55.19%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.88%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-24.50%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-5.44%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-9.09%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.57%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и SPY

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB01.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.52%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.47%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

19.51%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

16.06%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.93%

18.03%

+12.90%