Сравнение UB01.L с LDEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L).
UB01.L и LDEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB01.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2001 г.. LDEG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB01.L и LDEG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB01.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.81% | 28.34% | 6.43% | 19.85% | -4.38% | 9.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.14% | 45.02% | 8.90% | 14.41% | 3.49% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UB01.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 6.14%.
UB01.L
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
LDEG.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB01.L и LDEG.L
UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UB01.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
UB01.L
LDEG.L
Сравнение UB01.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB01.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.37 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.95 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.08 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 13.87 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB01.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.37 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UB01.L и LDEG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB01.L и LDEG.L
Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности LDEG.L в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.75% | 2.43% | 3.13% | 2.86% | 2.78% | 1.94% | 1.93% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.31% | 3.48% | 4.28% | 4.18% | 3.76% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB01.L и LDEG.L
Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и LDEG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB01.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.27% | -15.97% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.66% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -3.09% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.01% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.36% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB01.L и LDEG.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB01.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.28% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.07% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 13.62% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 16.18% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 16.18% | +14.78% |