PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB01.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB01.L и LDEG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
-0.81%28.34%6.43%19.85%-4.38%9.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
6.14%45.02%8.90%14.41%3.49%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 6.14%.


UB01.L

1 день
2.94%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.29%
3 года*
14.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*

LDEG.L

1 день
1.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.03%
1 год
32.36%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Сравнение комиссий UB01.L и LDEG.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UB01.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UB01.LLDEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.37

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.95

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.08

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

13.87

-6.23

UB01.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UB01.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.37

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.21

-0.06

Корреляция

Корреляция между UB01.L и LDEG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и LDEG.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности LDEG.L в 3.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
2.75%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
3.31%3.48%4.28%4.18%3.76%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и LDEG.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и LDEG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UB01.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-15.97%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.66%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.09%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.01%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.36%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и LDEG.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UB01.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.28%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.07%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

13.62%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

16.18%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

16.18%

+14.78%