Сравнение UB01.L с UC96.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L).

UB01.L и UC96.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB01.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2001 г.. UC96.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и UC96.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB01.L и UC96.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	-0.81%	28.34%	6.43%	19.85%	-4.38%	14.47%	4.04%	8.32%
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	-0.67%	4.85%	9.71%	9.46%	3.22%	31.64%	3.36%	7.16%

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у UC96.L с доходностью -0.67%.

UB01.L

1 день: 2.94%

1 месяц: -4.53%

С начала года: -0.81%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 15.29%

3 года*: 14.52%

5 лет*: 11.39%

10 лет*: —

UC96.L

1 день: 1.28%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -0.67%

6 месяцев: 3.72%

1 год: 8.16%

3 года*: 8.29%

5 лет*: 8.44%

10 лет*: 11.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Название символа

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UB01.L:

UB01.L с PSRE.L UB01.L с SPY UB01.L с IEUR UB01.L с LDEG.L UB01.L с SCHD UB01.L с EUFM.L UB01.L с AUAD.L

Часто сравнивают с UC96.L:

UC96.L с VEUA.L UC96.L с NASL.L UC96.L с MXUS.L UC96.L с IEFV.L UC96.L с VWRP.L UC96.L с EQQQ.L UC96.L с VOO

Сравнение комиссий UB01.L и UC96.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC96.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC96.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

UB01.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UB01.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB01.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC96.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB01.L	UC96.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	0.57	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.57	0.87	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.12	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.20	+0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.64	3.58	+4.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB01.L vs. UC96.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа UC96.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и UC96.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB01.L	UC96.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	0.57	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.15	0.60	+0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.15	0.79	+0.36

Корреляция

Корреляция между UB01.L и UC96.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и UC96.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности UC96.L в 1.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	2.75%	2.43%	3.13%	2.86%	2.78%	1.94%	1.93%	3.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	1.24%	1.21%	0.69%	1.53%	1.52%	1.62%	1.84%	1.39%	1.86%	1.58%	1.34%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и UC96.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что больше максимальной просадки UC96.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и UC96.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UB01.L	UC96.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.27%	-26.78%	-2.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.38%	-9.68%	-1.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.12%	-18.90%	-2.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.34%	-5.13%	-2.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.46%	-4.03%	-0.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.58%	2.30%	+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и UC96.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UB01.L	UC96.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.41%	3.85%	+2.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.81%	7.64%	+4.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.52%	14.22%	+3.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.41%	14.05%	+13.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.96%	15.96%	+15.00%

Сравнение UB01.L с UC96.L

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и UC96.L

Сравнение доходности по годам UB01.L и UC96.L

Доходность по периодам

UB01.L

UC96.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UB01.L и UC96.L

Доходность на риск

UB01.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск

UB01.L

UC96.L

Сравнение UB01.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UB01.L vs. UC96.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и UC96.L

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и UC96.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и UC96.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)