PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UC15.L tracks the UBS CMCI while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 13.21%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-3.63%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%

Correlation

The correlation between UC15.L and UD07.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between UC15.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC15.L и UD07.L

Секторы
UC15.L
UD07.L

Технологии

31.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
55.9%

Энергетика

14.2%
1.4%

Финансовые услуги

10.9%
6.2%

Здравоохранение

9.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.2%

Промышленность

6.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Сырьевые материалы

0.5%
0.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

UC15.L
31.0%
UD07.L
16.1%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
UD07.L
55.9%

Энергетика

UC15.L
14.2%
UD07.L
1.4%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
UD07.L
6.2%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
UD07.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
UD07.L
5.2%

Промышленность

UC15.L
6.6%
UD07.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
UD07.L
1.9%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
UD07.L
2.2%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
UD07.L
0.7%

Недвижимость

UC15.L

-

UD07.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UD08.LUD07.L с COMX.L

Доходность на риск

UC15.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.27

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.87

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

5.19

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.25

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UD07.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-39.71%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.51%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.61%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-39.71%

+22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-12.41%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-18.80%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.56%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UD07.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеют волатильность 5.07% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.12%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.57%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.93%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

28.79%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

23.77%

-8.97%

Сравнение комиссий UC15.L и UD07.L

И UC15.L, и UD07.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UD07.L

Ни UC15.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UD07.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L and UD07.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UC15.L tracks UBS CMCI, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор