Сравнение UC15.L с ICOM.L
UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 12.25%/yr for ICOM.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC15.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 25.20%.
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
ICOM.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC15.L и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.25% | 5.51% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.20% | 8.16% | 6.90% | -12.66% | 28.48% | 28.25% | -6.57% | 2.69% | -4.87% | 2.50% |
Correlation
The correlation between UC15.L and ICOM.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between UC15.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UC15.L и ICOM.L
Секторы
UC15.L
ICOM.L
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
UC15.L
ICOM.L
Коммуникационные услуги
UC15.L
ICOM.L
Энергетика
UC15.L
ICOM.L
-
Финансовые услуги
UC15.L
ICOM.L
Здравоохранение
UC15.L
ICOM.L
-
Потребительский циклический сектор
UC15.L
ICOM.L
Промышленность
UC15.L
ICOM.L
-
Потребительский защитный сектор
UC15.L
ICOM.L
Коммунальные услуги
UC15.L
ICOM.L
-
Сырьевые материалы
UC15.L
ICOM.L
Недвижимость
UC15.L
-
ICOM.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC15.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
ICOM.L
Сравнение UC15.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC15.L | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 5.21 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 12.06 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC15.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и ICOM.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC15.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -28.82% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -7.45% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -14.48% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -28.82% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.77% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -12.30% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.22% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и ICOM.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 5.07%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC15.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.49% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 15.96% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 18.28% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.73% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.71% | -0.91% |
Сравнение комиссий UC15.L и ICOM.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и ICOM.L
Ни UC15.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UC15.L and ICOM.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
UC15.L tracks UBS CMCI, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для UC15.L и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор