Сравнение UC04.L с VPN.L
UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UC04.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC04.L returned 18.35%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC04.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности UC04.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC04.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC04.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
UC04.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.46%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC04.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 9.09% | 9.28% | 27.38% | 20.50% | -10.51% | 2.34% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between UC04.L and VPN.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between UC04.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC04.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
UC04.L
VPN.L
Сравнение UC04.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC04.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.68 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 8.56 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC04.L и VPN.L
Максимальная просадка UC04.L за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC04.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -26.92% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.93% | -16.33% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.93% | -26.71% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -16.33% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -11.30% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 5.12% | +14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC04.L и VPN.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 3.16%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC04.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 7.44% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 16.91% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.54% | 23.19% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 21.36% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.36% | -0.79% |
Сравнение комиссий UC04.L и VPN.L
UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC04.L и VPN.L
Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 0.96% | 0.95% | 1.11% | 1.19% | 0.89% | 1.28% | 1.40% | 1.50% | 1.32% | 1.52% | 1.44% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC04.L and VPN.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
UC04.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. UC04.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.14% for UC04.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для UC04.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор