Сравнение UBVLX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVLX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2.91% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.77% соответственно.
UBVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.86%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и LIVIX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
UBVLX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
UBVLX
LIVIX
Сравнение UBVLX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.25 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.85 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.81 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 8.47 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.25 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и LIVIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и LIVIX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.14% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и LIVIX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVLX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -34.44% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.82% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -26.45% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -34.44% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.66% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.56% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.53% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и LIVIX
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVLX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.29% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 9.78% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 17.10% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 15.77% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 16.67% | +7.93% |