PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUT.DE с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUT.DE с UET5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both exchange-traded funds - UBUT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality, while UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 13.59%/yr vs 14.17%/yr for UET5.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for UET5.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUT.DE и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBUT.DE показывает доходность 11.48%, а UET5.DE немного выше – 11.62%.

UBUT.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
1.40%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.92%
1 год
28.31%
3 года*
18.66%
5 лет*
13.59%
10 лет*
16.37%

UET5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.47%
1 год
25.84%
3 года*
20.24%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUT.DE и UET5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		11.48%4.94%28.23%31.58%-19.43%39.75%10.58%10.20%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		11.62%25.93%12.78%25.33%-9.34%26.97%0.18%8.33%

Correlation

The correlation between UBUT.DE and UET5.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.66

The correlation between UBUT.DE and UET5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

UBUT.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUT.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBUT.DEUET5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.52

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.27

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.17

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

7.77

+3.12

UBUT.DE vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUT.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа UET5.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUT.DE и UET5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBUT.DE и UET5.DE

Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки UET5.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и UET5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUT.DEUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.49%

-37.03%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.83%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-15.59%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-23.09%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.98%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.98%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.32%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUT.DE и UET5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) составляет 3.28%, в то время как у UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UET5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUT.DEUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.02%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

14.10%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.98%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.31%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.67%

-2.65%

Сравнение комиссий UBUT.DE и UET5.DE

UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUT.DE и UET5.DE

Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности UET5.DE в 2.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.47%0.65%0.84%0.84%0.74%1.00%0.74%1.28%0.95%1.06%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.84%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBUT.DE and UET5.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

UBUT.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while UET5.DE is Europe Equities. UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.10% for UET5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и UET5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор