Сравнение UBUS.DE с IGM
UBUS.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - UBUS.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Prime Value, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUS.DE returned 11.26%/yr vs 23.96%/yr for IGM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UBUS.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности UBUS.DE и IGM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBUS.DE торгуется в EUR, в то время как IGM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUS.DE показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции UBUS.DE уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 11.26% против 23.96% соответственно.
UBUS.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.26%
IGM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 32.13%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам UBUS.DE и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUS.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 7.74% | 0.31% | 13.88% | 12.22% | -2.99% | 41.06% | -3.23% | 29.19% | -2.28% | 5.60% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 23.69% | 11.72% | 46.04% | 55.86% | -31.86% | 35.13% | 33.15% | 45.01% | 7.06% | 20.34% |
Correlation
The correlation between UBUS.DE and IGM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUS.DE vs. IGM — Ранг доходности на риск
UBUS.DE
IGM
Сравнение UBUS.DE c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUS.DE | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.14 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 9.61 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUS.DE | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.28 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UBUS.DE и IGM
Максимальная просадка UBUS.DE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки IGM в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUS.DE и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUS.DE | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -47.57% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -15.41% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.86% | -30.63% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -35.24% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -35.24% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.52% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -8.51% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.02% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUS.DE и IGM
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) составляет 2.90%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что UBUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUS.DE | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 8.41% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 16.47% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 21.19% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 25.36% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 24.82% | -8.45% |
Сравнение комиссий UBUS.DE и IGM
UBUS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUS.DE и IGM
Дивидендная доходность UBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IGM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
UBUS.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0.98% | 1.14% | 0.61% | 1.38% | 1.52% | 1.30% | 1.66% | 1.17% | 1.58% | 1.42% | 1.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBUS.DE and IGM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.
UBUS.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while IGM is Technology Equities. UBUS.DE tracks MSCI USA Prime Value, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UBUS.DE and 0.39% for IGM.
Подберите оптимальное распределение для UBUS.DE и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор