PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с V3YA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с V3YA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted while V3YA.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBUR.DE returned 5.82%/yr vs 18.75%/yr for V3YA.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for V3YA.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и V3YA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у V3YA.DE с доходностью 10.95%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

V3YA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.33%
3 года*
18.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и V3YA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-9.20%
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.95%4.20%31.35%26.80%-17.33%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and V3YA.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.21

The correlation between UBUR.DE and V3YA.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с VUKE.DEV3YA.DE с VNRA.DE

Доходность на риск

UBUR.DE vs. V3YA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c V3YA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEV3YA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.98

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.72

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.66

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

9.58

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. V3YA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа V3YA.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и V3YA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEV3YA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.98

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и V3YA.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки V3YA.DE в -24.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и V3YA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DEV3YA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-24.84%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.60%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-24.84%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-0.55%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.31%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.67%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и V3YA.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) имеют волатильность 3.22% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DEV3YA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.17%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.80%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

12.86%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.58%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

15.58%

+3.87%

Сравнение комиссий UBUR.DE и V3YA.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии V3YA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и V3YA.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как V3YA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and V3YA.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.12% for V3YA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и V3YA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор