PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с EL4I.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с EL4I.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted while EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 14.69%/yr for EL4I.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for EL4I.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и EL4I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у EL4I.DE с доходностью 10.91%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

EL4I.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.29%
1 год
25.45%
3 года*
19.35%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и EL4I.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		10.91%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%5.90%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and EL4I.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.35

The correlation between UBUR.DE and EL4I.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL46.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с ELFE.DEEL4I.DE с EL41.DE

Доходность на риск

UBUR.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEEL4I.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.09

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.88

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.59

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.40

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. EL4I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EL4I.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и EL4I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEEL4I.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.09

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.70

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и EL4I.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и EL4I.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DEEL4I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-38.74%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.19%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-23.91%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-23.91%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-0.56%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.37%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.08%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и EL4I.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DEEL4I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.74%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.90%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

12.37%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.10%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.98%

+2.47%

Сравнение комиссий UBUR.DE и EL4I.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EL4I.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и EL4I.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности EL4I.DE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.46%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and EL4I.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.

UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap. They also come from different issuers: UBS and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.30% for EL4I.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и EL4I.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор