PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UBUR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.76%
1 год
-1.69%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.28%
С начала года
17.15%
6 месяцев
19.15%
1 год
29.80%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and BCFE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.06

The correlation between UBUR.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UBUR.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.14

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.77

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.83

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.89

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BCFE.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.14

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-32.93%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.14%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-11.00%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-27.28%

+12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-4.36%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-13.69%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.50%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) составляет 3.22%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.33%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

12.10%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

13.88%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.51%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

15.30%

+4.15%

Сравнение комиссий UBUR.DE и BCFE.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и BCFE.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

UBUR.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCFE.DE is Commodities. UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор