PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU5.DE с IBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU5.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and IBCK.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - UBU5.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value, while IBCK.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU5.DE returned 9.94%/yr vs 10.32%/yr for IBCK.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBU5.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU5.DE показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBU5.DE имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции IBCK.DE немного впереди с 10.32%.

UBU5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
20.56%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.94%

IBCK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.61%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.32%
1 год
9.77%
3 года*
10.94%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU5.DE и IBCK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		11.44%1.10%19.93%6.38%-1.60%38.43%-9.93%27.91%-4.61%0.74%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		5.14%-0.69%25.61%6.20%-6.04%35.73%-2.18%34.85%-1.47%2.29%

Correlation

The correlation between UBU5.DE and IBCK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2013 г.

0.89

The correlation between UBU5.DE and IBCK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с FUSA.DEUBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с UBUS.DEUBU5.DE с EHDV.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с 6PSA.DEUBU5.DE с JPVA.DE
Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с EXH4.DEIBCK.DE с BRK-BIBCK.DE с FXIIBCK.DE с SWDA.L

Доходность на риск

UBU5.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU5.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU5.DEIBCK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.07

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.54

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

1.83

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

5.31

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU5.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU5.DE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU5.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU5.DEIBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.07

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UBU5.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, что больше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и IBCK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU5.DEIBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.36%

-33.11%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-5.08%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-17.55%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.55%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-33.11%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.50%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.75%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU5.DE и IBCK.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) имеют волатильность 2.15% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU5.DEIBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.26%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

5.71%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

8.73%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.37%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.02%

+1.45%

Сравнение комиссий UBU5.DE и IBCK.DE

И UBU5.DE, и IBCK.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU5.DE и IBCK.DE

Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.17%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%

Часто задаваемые вопросы

UBU5.DE and IBCK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU5.DE and IBCK.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

UBU5.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while IBCK.DE is S&P 500. UBU5.DE tracks MSCI USA Value, while IBCK.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU5.DE и IBCK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор