PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU5.DE с 6PSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU5.DE с 6PSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and 6PSA.DE (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds - UBU5.DE tracks the MSCI USA Value while 6PSA.DE tracks the FTSE RAFI US 1000. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU5.DE returned 9.94%/yr vs 12.86%/yr for 6PSA.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU5.DE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for 6PSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU5.DE и 6PSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU5.DE показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у 6PSA.DE с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции UBU5.DE уступали акциям 6PSA.DE по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.86% соответственно.

UBU5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
20.56%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.94%

6PSA.DE

1 день
0.32%
1 месяц
4.24%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.15%
1 год
30.70%
3 года*
17.58%
5 лет*
13.04%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU5.DE и 6PSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		11.44%1.10%19.93%6.38%-1.60%38.43%-9.93%27.91%-4.61%0.74%
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		16.30%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%

Correlation

The correlation between UBU5.DE and 6PSA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г.

0.73

Over the past year, UBU5.DE and 6PSA.DE have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с FUSA.DEUBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с UBUS.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с JPVA.DEUBU5.DE с QDVI.DEUBU5.DE с EHDV.DE
Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с WTV6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с VTV

Доходность на риск

UBU5.DE vs. 6PSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU5.DE c 6PSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU5.DE6PSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.99

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.01

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

8.20

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

24.83

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU5.DE vs. 6PSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU5.DE на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа 6PSA.DE равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU5.DE и 6PSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU5.DE6PSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.99

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UBU5.DE и 6PSA.DE

Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, что меньше максимальной просадки 6PSA.DE в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и 6PSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU5.DE6PSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.36%

-41.53%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.68%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-21.10%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-21.10%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-37.32%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.00%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.22%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU5.DE и 6PSA.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) имеют волатильность 2.15% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU5.DE6PSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.42%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

10.11%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.29%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

17.85%

-2.38%

Сравнение комиссий UBU5.DE и 6PSA.DE

UBU5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 6PSA.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU5.DE и 6PSA.DE

Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности 6PSA.DE в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.20%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.17%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UBU5.DE and 6PSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSA.DE.

UBU5.DE tracks MSCI USA Value, while 6PSA.DE tracks FTSE RAFI US 1000. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for UBU5.DE and 0.39% for 6PSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU5.DE и 6PSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор