PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBTS.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBTS.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

UBTS.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBTS.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBTS.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.06%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

UBTS.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%.

UBTS.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.93%
1 год
0.63%
3 года*
1.59%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с GILI.LUBTS.L с ITPS.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с IGIL.LUBTS.L с SGIL.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий UBTS.L и SPY

UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

UBTS.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTS.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.75

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.18

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.29

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

5.21

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTS.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTS.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.65

-0.38

Корреляция

Корреляция между UBTS.L и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и SPY

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.02%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и SPY

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UBTS.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-55.19%

+39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-12.05%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-24.50%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.53%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-9.09%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.54%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и SPY

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 2.40%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBTS.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.54%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

9.46%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

19.50%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

16.07%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

18.03%

-9.32%