PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBTS.L с IGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и IGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBTS.L и IGIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
2.55%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
2.31%0.72%-1.23%-0.17%-12.55%3.91%8.92%3.71%1.68%-0.94%
Разные валюты инструментов

UBTS.L торгуется в GBp, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у IGIL.L с доходностью 2.31%.


UBTS.L

1 день
0.85%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.74%
1 год
2.41%
3 года*
1.69%
5 лет*
3.45%
10 лет*

IGIL.L

1 день
1.01%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.89%
1 год
3.04%
3 года*
-0.33%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий UBTS.L и IGIL.L

UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UBTS.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTS.LIGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.53

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.76

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.61

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

1.28

-0.57

UBTS.L vs. IGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IGIL.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и IGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTS.LIGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между UBTS.L и IGIL.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и IGIL.L

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
3.98%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и IGIL.L

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и IGIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTS.LIGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-31.32%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-3.44%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-31.32%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-15.28%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.40%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.16%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и IGIL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTS.LIGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.93%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

4.80%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

6.85%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

9.32%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

10.01%

-1.29%