Сравнение UBTS.L с IGIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L).
UBTS.L и IGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBTS.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBTS.L и IGIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBTS.L и IGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 2.55% | -0.11% | 4.95% | -1.59% | 3.39% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 2.31% | 0.72% | -1.23% | -0.17% | -12.55% | 3.91% | 8.92% | 3.71% | 1.68% | -0.94% |
Разные валюты инструментов
UBTS.L торгуется в GBp, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBTS.L показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у IGIL.L с доходностью 2.31%.
UBTS.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
IGIL.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBTS.L и IGIL.L
UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UBTS.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск
UBTS.L
IGIL.L
Сравнение UBTS.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBTS.L | IGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 1.28 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBTS.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UBTS.L и IGIL.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBTS.L и IGIL.L
Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 3.98% | 3.26% | 4.42% | 4.57% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBTS.L и IGIL.L
Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и IGIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBTS.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -31.32% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -3.44% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -31.32% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -15.28% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -7.40% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.16% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBTS.L и IGIL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBTS.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.93% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.80% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 6.85% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 9.32% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 10.01% | -1.29% |