PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBTS.L с SGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBTS.L с SGIL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L).

UBTS.L и SGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBTS.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. SGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и SGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBTS.L и SGIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.53%1.15%-1.44%-0.60%-12.55%4.21%8.42%4.53%1.56%-1.38%
Разные валюты инструментов

UBTS.L торгуется в GBp, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SGIL.L с доходностью 1.53%.

UBTS.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.93%
1 год
0.63%
3 года*
1.59%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

SGIL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.36%
1 год
2.01%
3 года*
-0.27%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с SPYUBTS.L с GILI.LUBTS.L с ITPS.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с IGIL.L
Часто сравнивают с SGIL.L:
SGIL.L с IUS5.DESGIL.L с VGOV.LSGIL.L с VEMT.LSGIL.L с EUNA.DESGIL.L с GILE.LSGIL.L с ITPA.LSGIL.L с GILI.L

Сравнение комиссий UBTS.L и SGIL.L

UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBTS.L vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SGIL.L
Ранг доходности на риск SGIL.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIL.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTS.LSGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.40

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.57

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.45

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

0.93

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTS.L vs. SGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SGIL.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и SGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTS.LSGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между UBTS.L и SGIL.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и SGIL.L

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как SGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.02%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и SGIL.L

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SGIL.L в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и SGIL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UBTS.LSGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-20.23%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-4.49%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-20.23%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-14.67%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-6.71%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.16%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и SGIL.L

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBTS.LSGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.97%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

3.79%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

5.96%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

8.40%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

9.01%

-0.30%