Сравнение UBTS.L с GILI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L).

UBTS.L и GILI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBTS.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. GILI.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и GILI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBTS.L и GILI.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	1.69%	-0.11%	4.95%	-1.59%	3.39%	6.97%	4.62%	3.52%	5.25%	-7.29%
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist	1.38%	1.92%	-8.80%	0.74%	-33.55%	4.18%	10.82%	6.38%	-0.39%	2.29%

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GILI.L с доходностью 1.38%.

UBTS.L

1 день: -0.94%

1 месяц: -0.10%

С начала года: 1.69%

6 месяцев: 1.93%

1 год: 0.63%

3 года*: 1.59%

5 лет*: 3.27%

10 лет*: —

GILI.L

1 день: -0.04%

1 месяц: -2.73%

С начала года: 1.38%

6 месяцев: 4.90%

1 год: 3.84%

3 года*: -3.12%

5 лет*: -7.12%

10 лет*: -0.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с UBTS.L:

UBTS.L с SPY UBTS.L с ITPS.L UBTS.L с ITPA.L UBTS.L с GILG.L UBTS.L с TIPA.L UBTS.L с IGIL.L UBTS.L с SGIL.L

Часто сравнивают с GILI.L:

GILI.L с JGGI.L GILI.L с INXG.L GILI.L с IGIL.L GILI.L с XGIU.L GILI.L с ITPA.L GILI.L с SGIL.L GILI.L с GILS.L

Сравнение комиссий UBTS.L и GILI.L

UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBTS.L

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

GILI.L

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

UBTS.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBTS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GILI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBTS.L	GILI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	0.41	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.17	0.62	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.08	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.19	0.73	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.36	1.75	-1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTS.L vs. GILI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GILI.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и GILI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBTS.L	GILI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	0.41	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	-0.38	+0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.04	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.18	+0.09

Корреляция

Корреляция между UBTS.L и GILI.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и GILI.L

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности GILI.L в 0.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	4.02%	3.26%	4.42%	4.57%	6.66%	2.83%	0.84%	2.30%	2.38%	1.27%	0.00%
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist	0.67%	0.68%	0.65%	0.50%	0.46%	0.27%	0.28%	0.33%	0.35%	0.38%	0.79%

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и GILI.L

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и GILI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBTS.L	GILI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.99%	-49.11%	+33.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.32%	-5.89%	-0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.99%	-49.11%	+33.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-49.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.85%	-40.84%	+34.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.90%	-14.82%	+7.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	2.47%	+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и GILI.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 2.40%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBTS.L	GILI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.40%	3.53%	-1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.46%	5.97%	-1.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.94%	9.26%	-2.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.16%	18.68%	-10.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.71%	16.41%	-7.70%

Сравнение UBTS.L с GILI.L

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и GILI.L

Сравнение доходности по годам UBTS.L и GILI.L

Доходность по периодам

UBTS.L

GILI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBTS.L и GILI.L

Доходность на риск

UBTS.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск

UBTS.L

GILI.L

Сравнение UBTS.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBTS.L vs. GILI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и GILI.L

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и GILI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и GILI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)