Сравнение UBSG.SW с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBSG.SW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBSG.SW или JPM.
Основные характеристики
| UBSG.SW | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.48% | 35.08% |
| Дох-ть за 1 год | 29.73% | 65.23% |
| Дох-ть за 3 года | 19.26% | 12.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.55% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 17.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 4.64 | 20.47 |
| Индекс Язвы | 6.35% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 25.30% | 19.52% |
| Макс. просадка | -87.95% | -74.02% |
| Текущая просадка | -46.66% | -0.48% |
Фундаментальные показатели
| UBSG.SW | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CHF 87.03B | $631.78B |
| EPS | CHF 0.42 | $18.00 |
| Цена/прибыль | 64.71 | 12.47 |
| PEG коэффициент | 0.40 | 4.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | CHF 34.21B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CHF 33.66B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | CHF 1.58B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между UBSG.SW и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UBSG.SW и JPM
С начала года, UBSG.SW показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции UBSG.SW уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.23% против 17.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBSG.SW c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBSG.SW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSG.SW и JPM
Дивидендная доходность UBSG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JPM в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSG.SW UBS Group AG | 1.17% | 0.95% | 1.35% | 1.04% | 4.16% | 5.73% | 5.31% | 3.34% | 3.76% | 3.84% | 1.46% | 0.89% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.05% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UBSG.SW и JPM
Максимальная просадка UBSG.SW за все время составила -87.95%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSG.SW и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBSG.SW и JPM
UBS Group AG (UBSG.SW) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что UBSG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSG.SW и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности