Сравнение UBSG.SW с ^SSMI
UBSG.SW (UBS Group AG) is a stock, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 10 years, UBSG.SW returned 16.32%/yr vs 5.76%/yr for ^SSMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UBSG.SW и ^SSMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSG.SW показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции UBSG.SW превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 16.32% против 5.76% соответственно.
UBSG.SW
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- 27.21%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- -0.18%
^SSMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 5.76%
- Всё время*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам UBSG.SW и ^SSMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSG.SW UBS Group AG | 16.70% | 37.60% | 9.01% | 55.84% | 7.62% | 34.78% | 8.50% | 5.35% | -28.99% | 16.49% |
^SSMI Swiss Market Index | 8.11% | 14.37% | 4.16% | 3.81% | -16.67% | 20.29% | 0.82% | 25.95% | -10.15% | 14.14% |
Correlation
The correlation between UBSG.SW and ^SSMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2006 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between UBSG.SW and ^SSMI has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSG.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск
UBSG.SW
^SSMI
Сравнение UBSG.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBSG.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSG.SW | ^SSMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.65 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.37 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSG.SW и ^SSMI
Максимальная просадка UBSG.SW за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSG.SW и ^SSMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSG.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -56.31% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -12.08% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -17.31% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -22.34% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.19% | -27.54% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -0.56% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.27% | -14.64% | -52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 3.69% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSG.SW и ^SSMI
UBS Group AG (UBSG.SW) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что UBSG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSG.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 3.18% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 9.93% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 12.09% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 13.42% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 14.16% | +14.12% |
Часто задаваемые вопросы
UBSG.SW and ^SSMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UBSG.SW и ^SSMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор