Сравнение UBSG.SW с ^SSMI
UBSG.SW (UBS Group AG) is a stock, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 10 years, UBSG.SW returned 12.83%/yr vs 5.03%/yr for ^SSMI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UBSG.SW и ^SSMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSG.SW показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции UBSG.SW превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 12.83% против 5.03% соответственно.
UBSG.SW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 12.83%
^SSMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам UBSG.SW и ^SSMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSG.SW UBS Group AG | 2.97% | 35.41% | 7.61% | 53.72% | 6.20% | 33.21% | 6.69% | 5.35% | -29.02% | 16.49% |
^SSMI Swiss Market Index | 0.56% | 14.37% | 4.16% | 3.81% | -16.67% | 20.29% | 0.82% | 25.95% | -10.15% | 14.14% |
Correlation
The correlation between UBSG.SW and ^SSMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 1995 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between UBSG.SW and ^SSMI has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSG.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск
UBSG.SW
^SSMI
Сравнение UBSG.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBSG.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSG.SW | ^SSMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.71 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 2.19 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSG.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.72 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.22 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.36 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UBSG.SW и ^SSMI
Максимальная просадка UBSG.SW за все время составила -87.95%, что больше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSG.SW и ^SSMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSG.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.95% | -56.31% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -12.08% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -17.31% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -22.34% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.22% | -27.54% | -30.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -4.80% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.72% | -14.56% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 3.90% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSG.SW и ^SSMI
UBS Group AG (UBSG.SW) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что UBSG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSG.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.54% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 9.46% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 12.01% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 13.39% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 14.28% | +14.43% |
Часто задаваемые вопросы
UBSG.SW and ^SSMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UBSG.SW и ^SSMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор