PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBSG.SW с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBSG.SW с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBSG.SW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UBSG.SW и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в UBS Group AG (UBSG.SW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBSG.SW и IBIT

2026 (YTD)20252024
UBSG.SW
UBS Group AG		-14.61%35.41%12.26%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-21.93%-18.22%112.27%
Разные валюты инструментов

UBSG.SW торгуется в CHF, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBSG.SW показывает доходность -14.61%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -21.93%.

UBSG.SW

1 день
2.70%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-2.11%
1 год
19.64%
3 года*
19.49%
5 лет*
17.79%
10 лет*
10.43%

IBIT

1 день
0.16%
1 месяц
0.72%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-42.20%
1 год
-27.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Group AG

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с UBSG.SW:
UBSG.SW с UBSUBSG.SW с SREN.SWUBSG.SW с ^SSMIUBSG.SW с VOOUBSG.SW с BACUBSG.SW с JPMUBSG.SW с VGT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

UBSG.SW vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSG.SW
Ранг доходности на риск UBSG.SW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSG.SW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSG.SW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSG.SW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSG.SW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSG.SW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSG.SW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBSG.SW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSG.SWIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.60

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.64

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.51

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

-1.08

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBSG.SW vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSG.SW на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSG.SW и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSG.SWIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.60

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между UBSG.SW и IBIT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSG.SW и IBIT

Дивидендная доходность UBSG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBSG.SW
UBS Group AG		1.17%1.00%1.15%0.95%1.35%1.04%4.16%5.73%5.31%3.34%1.57%3.84%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBSG.SW и IBIT

Максимальная просадка UBSG.SW за все время составила -87.95%, что больше максимальной просадки IBIT в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSG.SW и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

UBSG.SWIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.95%

-49.36%

-38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-49.36%

+25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-45.80%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-14.18%

-35.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

23.27%

-13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSG.SW и IBIT

Текущая волатильность для UBS Group AG (UBSG.SW) составляет 8.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что UBSG.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBSG.SWIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

12.33%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

36.89%

-19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

46.87%

-19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

52.21%

-23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

52.21%

-23.35%