Сравнение UBSG.SW с IBIT
UBSG.SW (UBS Group AG) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, UBSG.SW returned 41.69% vs -42.73% for IBIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSG.SW и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBSG.SW торгуется в CHF, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBSG.SW показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.04%.
UBSG.SW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 12.83%
IBIT
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -33.38%
- 1 год
- -42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBSG.SW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBSG.SW UBS Group AG | 2.97% | 35.41% | 12.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.04% | -18.22% | 112.27% |
Correlation
The correlation between UBSG.SW and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSG.SW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
UBSG.SW
IBIT
Сравнение UBSG.SW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBSG.SW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSG.SW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.82 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -1.46 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSG.SW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.98 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.15 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UBSG.SW и IBIT
Максимальная просадка UBSG.SW за все время составила -87.95%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSG.SW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSG.SW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.95% | -52.06% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -52.06% | +28.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -52.06% | +26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.72% | -16.96% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 29.25% | -19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSG.SW и IBIT
Текущая волатильность для UBS Group AG (UBSG.SW) составляет 5.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что UBSG.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSG.SW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 9.74% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 34.09% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 43.93% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 51.14% | -22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 51.14% | -22.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSG.SW и IBIT
Дивидендная доходность UBSG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBSG.SW UBS Group AG | 1.14% | 1.00% | 1.15% | 0.95% | 1.35% | 1.04% | 4.16% | 5.73% | 5.31% | 3.34% | 1.57% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
UBSG.SW and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UBSG.SW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор