Сравнение UBRL с NUG
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -37.38%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
NUG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 25.01%
- 6 месяцев
- -38.49%
- С начала года
- -37.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | -22.40% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -37.38% | 9.30% |
Correlation
The correlation between UBRL and NUG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. NUG — Ранг доходности на риск
UBRL
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBRL c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и NUG
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -66.15% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -49.34% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -34.55% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 79.01% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 79.01% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 79.01% | -2.94% |
Сравнение комиссий UBRL и NUG
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и NUG
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and NUG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор