Сравнение UBRL с ADBG
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs -70.66% for ADBG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -64.58%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
ADBG
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- 32.60%
- 6 месяцев
- -47.84%
- С начала года
- -64.58%
- 1 год
- -70.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -64.72%
Сравнение доходности по годам UBRL и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 1.94% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -64.58% | -29.61% |
Correlation
The correlation between UBRL and ADBG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. ADBG — Ранг доходности на риск
UBRL
ADBG
Сравнение UBRL c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.90 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.51 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и ADBG
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -84.14% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -78.97% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -78.49% | +22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -45.15% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 46.95% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и ADBG
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 21.83% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 61.50% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 72.07% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 69.65% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 69.65% | +6.42% |
Сравнение комиссий UBRL и ADBG
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и ADBG
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and ADBG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to ADBG (21.83%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs ADBG's -84.14%.
On 1-year performance, UBRL leads with -48.68% vs -70.66% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 21.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBRL has performed better with a -48.68% return vs -70.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.75% for ADBG.
UBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор