PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBR с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBR с VRTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UBR is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, UBR returned 60.74% vs 223.72% for VRTL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности UBR и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 136.37%.

UBR

1 день
-2.68%
1 месяц
5.05%
6 месяцев
8.28%
С начала года
18.82%
1 год
60.74%
3 года*
5.55%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
-4.82%

VRTL

1 день
-7.20%
1 месяц
-10.39%
6 месяцев
111.36%
С начала года
136.37%
1 год
223.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBR и VRTL

2026 (YTD)2025
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		18.82%48.57%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		136.37%110.50%

Correlation

The correlation between UBR and VRTL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с BRAZUBR с EWZUBR с AVUVUBR с FLBRUBR с SPYUBR с UUPUBR с OSCG
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с MVLLVRTL с XXXXVRTL с RBLUVRTL с TSDD

Доходность на риск

UBR vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBRVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.83

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.55

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.75

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

10.07

-5.84

UBR vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBR и VRTL

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-60.58%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-47.45%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.47%

-45.73%

-46.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.99%

-16.99%

-61.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

22.32%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и VRTL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 11.76%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

49.35%

-37.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

95.48%

-55.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

123.17%

-73.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

127.51%

-71.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.28%

127.51%

-61.23%

Сравнение комиссий UBR и VRTL

UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и VRTL

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.65%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBR and VRTL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (49.35%) compared to UBR (11.76%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs 60.74% for UBR. On fees, UBR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBR has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs 60.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

UBR has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBR и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор