Сравнение UBR с VRTL
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UBR is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, UBR returned 58.54% vs 408.15% for VRTL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности UBR и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 213.68%.
UBR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -23.34%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 58.54%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- -1.87%
VRTL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- 213.68%
- 6 месяцев
- 137.88%
- 1 год
- 408.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 13.60% | 46.13% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 213.68% | 108.44% |
Correlation
The correlation between UBR and VRTL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. VRTL — Ранг доходности на риск
UBR
VRTL
Сравнение UBR c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 8.67 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 22.06 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.60 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 3.10 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок UBR и VRTL
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -60.58% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -47.45% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.80% | -27.98% | -64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -15.20% | -62.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 18.62% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и VRTL
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 15.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.58%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 33.58% | -18.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 87.68% | -46.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.59% | 114.41% | -64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 124.31% | -68.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.66% | 124.31% | -57.65% |
Сравнение комиссий UBR и VRTL
UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и VRTL
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.84% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and VRTL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (33.58%) compared to UBR (15.02%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 408.15% vs 58.54% for UBR. On fees, UBR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBR has been the lower-risk option at 15.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 408.15% return vs 58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
UBR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBR и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор