Сравнение UBR с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
UBR и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UBR и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -37.23% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и TSMX
UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
UBR vs. TSMX — Ранг доходности на риск
UBR
TSMX
Сравнение UBR c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.92 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 3.06 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 6.72 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 20.73 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.04 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между UBR и TSMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и TSMX
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и TSMX
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -63.80% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -34.93% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -24.28% | -66.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -16.76% | -61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 11.32% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 22.23%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 28.00% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 54.49% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 77.51% | -25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 81.16% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 81.16% | -14.02% |