Сравнение UBR с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
UBR и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UBR и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 88.91% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и TSMG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
UBR vs. TSMG — Ранг доходности на риск
UBR
TSMG
Сравнение UBR c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.94 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 3.06 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 6.67 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 20.63 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.94 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.04 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между UBR и TSMG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и TSMG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и TSMG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -63.67% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -35.29% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -24.61% | -66.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -18.24% | -59.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 11.41% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и TSMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 22.23%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 28.00% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 54.68% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 77.04% | -25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 81.23% | -25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 81.23% | -14.09% |