PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 0.18% против 29.71% соответственно.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UBR и QLD

И UBR, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UBR vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.87

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.46

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.63

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

5.27

+7.81

UBR vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.87

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.53

-0.71

Корреляция

Корреляция между UBR и QLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и QLD

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UBR и QLD

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-83.13%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-25.13%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-63.68%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-63.68%

-23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-18.15%

-72.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-18.30%

-59.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

7.75%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и QLD

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

13.16%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

25.67%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

44.97%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

44.76%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

44.47%

+22.67%