Сравнение UBR с NUG
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UBR is passively managed, while NUG is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности UBR и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -57.59%.
UBR
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -21.46%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 56.81%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -1.90%
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 13.03% | -0.98% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
Correlation
The correlation between UBR and NUG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. NUG — Ранг доходности на риск
UBR
NUG
Сравнение UBR c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.94 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок UBR и NUG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -65.69% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.84% | -65.69% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.90% | -29.27% | -48.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.62% | 80.36% | -30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 80.36% | -24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.68% | 80.36% | -13.68% |
Сравнение комиссий UBR и NUG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и NUG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.85% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and NUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
UBR has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для UBR и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор