PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 0.18% против 9.54% соответственно.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий UBR и NOBL

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

UBR vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.41

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.70

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

0.54

+4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

1.89

+11.20

UBR vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.41

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.64

-0.82

Корреляция

Корреляция между UBR и NOBL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и NOBL

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NOBL в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UBR и NOBL

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-35.43%

-61.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-11.20%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-17.92%

-49.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-35.43%

-52.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-7.07%

-84.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-3.45%

-74.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

3.18%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и NOBL

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

3.55%

+18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

8.06%

+31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

15.24%

+36.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

14.39%

+41.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

16.59%

+50.55%