Сравнение UBR с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UBR и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 0.18% против 9.54% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и NOBL
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UBR vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UBR
NOBL
Сравнение UBR c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.41 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.70 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.54 | +4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 1.89 | +11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.41 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.58 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.64 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между UBR и NOBL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и NOBL
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и NOBL
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -35.43% | -61.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -11.20% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -17.92% | -49.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -35.43% | -52.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -7.07% | -84.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -3.45% | -74.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 3.18% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и NOBL
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 3.55% | +18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 8.06% | +31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 15.24% | +36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 14.39% | +41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 16.59% | +50.55% |