Сравнение UBPIX с USPIX
UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UBPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UBPIX returned 6.19%/yr vs -40.20%/yr for USPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UBPIX charges 1.73%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности UBPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBPIX показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции UBPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 6.19% против -40.20% соответственно.
UBPIX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 83.51%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 6.19%
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
Сравнение доходности по годам UBPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 29.87% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between UBPIX and USPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | -0.52 |
The correlation between UBPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UBPIX
USPIX
Сравнение UBPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.78 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.95 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | -1.90 | +12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBPIX и USPIX
Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -100.00% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -47.13% | +23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.74% | -80.96% | +36.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -89.53% | +40.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -99.48% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.44% | -100.00% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.70% | -96.43% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 25.69% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) составляет 11.85%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 17.82% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.56% | 29.00% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 35.99% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.17% | 45.76% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.85% | 44.59% | +11.26% |
Сравнение комиссий UBPIX и USPIX
UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBPIX и USPIX
Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности USPIX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.88% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBPIX and USPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UBPIX (11.85%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs USPIX's -100.00%.
UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор