PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBPIX показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции UBPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 6.19% против -40.20% соответственно.


UBPIX

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.16%
С начала года
29.87%
6 месяцев
30.19%
1 год
83.51%
3 года*
20.41%
5 лет*
10.10%
10 лет*
6.19%

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBPIX и USPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund
29.87%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UBPIX and USPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.52

The correlation between UBPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraLatin America Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

UBPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.78

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.95

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

-1.90

+12.30

UBPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBPIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBPIX и USPIX

Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и USPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-100.00%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-47.13%

+23.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.74%

-80.96%

+36.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-89.53%

+40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-99.48%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.44%

-100.00%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.70%

-96.43%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

25.69%

-17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UBPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) составляет 11.85%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

17.82%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.56%

29.00%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.27%

35.99%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.17%

45.76%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.85%

44.59%

+11.26%

Сравнение комиссий UBPIX и USPIX

UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBPIX и USPIX

Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности USPIX в 3.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund
3.88%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UBPIX and USPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UBPIX (11.85%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs USPIX's -100.00%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор