PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UBPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UBPIX returned 6.93%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UBPIX charges 1.73%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UBPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBPIX показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции UBPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 6.93% против -58.54% соответственно.

UBPIX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.81%
С начала года
38.74%
6 месяцев
35.97%
1 год
101.88%
3 года*
28.71%
5 лет*
13.01%
10 лет*
6.93%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		38.74%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UBPIX and USPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.52

The correlation between UBPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraLatin America Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UBPIX:
UBPIX с RYJSXUBPIX с BMPIXUBPIX с DXNLXUBPIX с PHPIXUBPIX с BIPIXUBPIX с RYTNXUBPIX с TEPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

UBPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-1.57

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-2.68

+5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.72

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

-1.01

+6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

-2.01

+17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBPIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-1.57

+4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.77

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-1.01

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.73

+0.58

Просадки

Сравнение просадок UBPIX и USPIX

Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-100.00%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-49.97%

+29.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.74%

-80.85%

+36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-89.47%

+40.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-99.99%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-100.00%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.70%

-96.44%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

25.29%

-18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UBPIX и USPIX

ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

9.07%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

24.45%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

32.12%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.98%

45.19%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.05%

58.07%

-2.02%

Сравнение комиссий UBPIX и USPIX

UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBPIX и USPIX

Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		3.63%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBPIX and USPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBPIX has higher volatility (11.36%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs USPIX's -100.00%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор