Сравнение UBPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UBPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 43.05% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UBPIX показывает доходность 43.05%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UBPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 6.47% против 24.53% соответственно.
UBPIX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 43.05%
- 6 месяцев
- 77.57%
- 1 год
- 115.15%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 6.47%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBPIX и DXSLX
UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
UBPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
UBPIX
DXSLX
Сравнение UBPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.77 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.35 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.25 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 5.87 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.77 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.45 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между UBPIX и DXSLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBPIX и DXSLX
Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.52% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок UBPIX и DXSLX
Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -91.80% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -21.12% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -44.67% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -61.09% | -27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.47% | -11.78% | -77.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -21.72% | -62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 4.51% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBPIX и DXSLX
ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 9.70% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 16.90% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.43% | 32.63% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.35% | 31.40% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 38.60% | +17.80% |